У расейскіх банках выявілі схаваную «дзірку» на 1,7 трыльёна рублёў
- 15.08.2018, 9:24
Дзель праблемных крэдытаў удвая вышэйшая за афіцыйныя лічбы.
Дзель праблемных крэдытаў на балансе найбуйнейшых расейскіх банкаў удвая вышэйшая за афіцыйныя ацэнкі, калі разлічваць яе паводле міжнародных стандартаў МСФС-9, што ўвайшлі ў дзеянне з 1 студзеня 2018 года, паведамляе finanz.ru.
У адрозненне ад паказчыка, які выкарыстоўвае ЦБ РФ, і які ўлічвае толькі пазыкі, пратэрмінаваныя на 90 дзён ці больш, дрэнныя актывы МСФС-9 (крэдыты 3-яй стадыі) уключаюць таксама абясцэненыя, рэструктураваныя і некаторыя іншыя рызыкоўныя крэдыты.
Іх дзель на балансе топ-20 расейскіх банкаў, на якія прыпадае тры чвэрці актываў банкаўскай сістэмы, складае блізу 11%, паведамляе ў аглядзе міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch.
Гэта ўдвая больш за афіцыйны паказчык дрэнных пазык ад ЦБ, які на 1 ліпеня складаў 3,121 трлн рублёў, або 5,3% ад агульнай сумы крэдытаў у эканоміцы.
У грашовым вылічэнні паводле МСФС-9 у топ-20 банкаў праблемныя актывы складаюць блізу 4,8 трлн рублёў, сведчаць разлікі finanz на аснове звестак Fitch.
Найбольшую суму "схаванай" ад статыстыкі ЦБ праблемнай запазычанасці - у найбуйнейшых дзяржбанкаў, выявілі аналітыкі агенцтва.
Так, у Ашчадбанка і ВТБ дзель "крэдытаў 3-яй стадыі" ўдвая большая, чым паказчык пратэрміноўкі, які выкарыстоўваецца цэнтрабанкам. У Газпромбанка і Альфа-банка розніца трохразовая, а ў Маскоўскага крэдытнага банка дасягае 5 разоў.
Яшчэ блізу 8% складаюць "крэдыты 2-ой стадыі" - неабясцэненыя, але з істотным павелічэннем крэдытнага рызыкі, падлічылі ў Fitch. Пры гэтым максімальная дзель такіх актываў у Банка Зеніт (33%), Абсалют Банка (16%) і БСП (13%).
У некаторых банкаў чыстая сума крэдытаў 2-ой і 3-яй стадыі (за вылікам сфармаваных рэзерваў) большая, чым капітал: у Абсалют-банка гэта 539% капіталу, у банка "Зеніт" - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у Ашчадбанка - 64%, у Альфа-банка - 61%.
"Пры стрэс-тэсце, параўнальным з банкаўскім крызісам 2014 года ў Расеі, паводле нашых ацэнак, большасць банкаў змогуць кампенсаваць стрэсавыя страты за кошт прыбытку ад адлічэнняў пад абясцэненне менш чым за год, што вельмі нядрэнна. У той жа час, згодна з нашых ацэнак, Абсалют Банку, ВТБ і Газпромбанк спатрэбіцца больш за два гады, што робіць іх больш схільнымі да рызыкі", - гаворыцца ў аглядзе Fitch.
Рассельгасбанк, на думку агенцтва, таксама "з'яўляецца ўразлівым". Пры гэтым "дзяржбанкі змогуць разлічваць на дзяржаўную падтрымку ў выпадку сур'ёзнага стрэсу", адзначае Fitch.